Скользящие все и их польза
За многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это очень популярный и относительно простой индикатор. Предлагаем разобраться с тем, почему важны скользящие средние, как они рассчитываются и как использовать их в своих торговых стратегиях.
Скользящие средние бывают различных видов: простые (Simple Moving Average — SMA), экспоненциальные (Exponential Moving Average — EMA), их производные. Все они являются запаздывающими индикаторами и имеют одно назначение — определение текущего тренда финансовых активов путем сглаживания колебаний и шума. Оценивая направление тенденции, трейдеры могут заставить эти тенденции работать в свою пользу и увеличивать количество прибыльных сделок.
Скользящая средняя является результатом усреднения цены бумаги за выбранный период (N). После расчета итоговое значение отображается на графике в виде кривой линии для того, чтобы трейдеры могли рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. Кроме того, можно построить несколько скользящих средних, отрегулировав количество периодов времени, используемых в расчете.
Простейшая форма индикатора, известная как простая скользящая средняя (SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 10-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 10 дней, а затем делится на 10. Если трейдер хочет построить 50-дневную скользящую среднюю, будет выполнен тот же тип расчета, но он соответственно будет включать цены за последние 50 дней.
Простая скользящая средняя чрезвычайно популярна среди трейдеров, но, как и у всех технических индикаторов, у нее есть свои недостатки. Многие утверждают, что полезность SMA ограничена, потому что каждая точка в серии данных имеет одинаковый вес, независимо от того, где она встречается в последовательности.
Считается, что последние данные более значительны для оценки актива, чем более старые данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Таким образом, чтобы дать больший вес новым данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:
Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие SMA. Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.
Настройка скользящих средних
Скользящие средние являются полностью настраиваемым индикатором, что означает, что пользователь может свободно выбирать любой временной интервал. Чем короче временной интервал, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, и наоборот. При настройке скользящих средних нет «правильного» временного интервала. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас — экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.
Некоторые из основных функций скользящей средней — выявление направления тенденции, определение потенциальных областей, где актив найдет поддержку или сопротивление. Кроме того, скользящие средние могут быть полезны при установлении стоп-лосс ордеров.
Тренд
Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.
Поддержка
Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.
Сопротивление
Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.
Стоп-лосс
Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.
Пересечение цены и скользящей средней
Основной принцип анализа этого трендового индикатора — рассмотрение положения ценового графика относительно средней линии. В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит — на рынке преобладают бычьи настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней — это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют медведи. Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.
Однако тут стоит учесть важный момент. Скользящие средние являются трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.
Пересечение скользящих средних
Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа. Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с меньшим параметром N.
Таким образом, сигналом на покупку будет являться пересечение медленной скользящей средней, то есть с большим N, снизу вверх быстрой скользящей, а на продажу — пересечение сверху вниз.
И в этом случае не стоит забывать, что цена должна находиться в тренде.
Стоит также отметить, что при открытии с гэпом вверх или вниз, скользящие могут давать ложные сигналы на покупку или продажу, так как они являются запаздывающими индикаторами.
Также скользящие средние стоит комбинировать с другими индикаторами и осцилляторами, такими как MACD-гистограмма или осциллятор RSI, которые будут подтверждать сигналы скользящих. О них мы расскажем подробно в следующих обзорах. Полезно использовать и объемные подтверждения силы тенденции.
Подведем итог:
– Скользящие средние являются одним из самых популярных технических индикаторов;
– Они бывают различных видов, но имеют одно назначение — определение текущей тенденции путем сглаживания волатильности и шума;
– Простейшая форма скользящей средней известна как простая скользящая средняя (SMA). Она находится путем вычисления среднего арифметического цен за определенный промежуток времени (N);
– Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) присваивает больший вес последним данным, именно поэтому является более предпочтительной;
– Основные функции скользящих средних включают в себя определение тенденции и точек разворотов, а также уровней поддержки и сопротивления;
– Скользящее среднее может быть инструментом управления рисками. Благодаря ей можно устанавливать стоп-лосс и сократить убыточную позицию;
– Самые популярные сигналы скользящих средних — это пересечение их с ценой или пересечение их между собой;
– Пересечение цены скользящей средней вверх дает сигнал на покупку, вниз — на продажу;
– Пересечение медленной MA быстрой снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу;
– Сигналы скользящих средних могут быть ложными, когда бумаги торгуются в боковике или когда образуется гэп;
– Скользящие средние стоит комбинировать с различными индикаторами и осцилляторами. Так их сигналы будут более точными, что приведет к открытию прибыльных позиций.
Отметим, что это далеко не все. В нашей энциклопедии инвестора вы найдете большое количество полезных материалов по различной тематике.
Открыть счет
БКС Экспресс
КАКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЫ???
Ниже приводится 15 принципов, которые МОЖНО использовать при торговле на Скользящих средних:
1. 20-дневная Скользящая средняя обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная Скользящая средняя — среднесрочный тренд, а 200-дневная Скользящая средняя является показателем долгосрочного рыночного тренда.
2. Эти три Скользящие средние представляют собой естественные границы для ценовых коррекций. Два аргумента говорят в пользу этих значений: Первое, они опредеяют уровни, где снятие прибыли и принятие потерь должно ослабеть после сильного ценового движения. Во вторых, их общее признание побуждает рыночных игроков совершать самореализацию этой стратегии всякий раз, когда цена приближается к этим уровням.
3. Скользящие средние подают ложные сигналы во время боковой торговли, потому что они являются индикаторами, следующими за трендом, которые измеряют восходящий или нисходящий импульс. Они теряют свою эффективность на рынках показывающих слабое или отсутствующее движение цен.
4. Характеристика Скользящих средних изменяется, как только они сглаживаются и переворачиваются. Поворот Скользящей средней к горизонтальному положению указывает на потерю импульса для данного временного формата. Это увеличивает шансы того, что цена пересечет Скользящую среднюю относительно легко. Когда Скользящие средние разной длины выстраиваются в горизонтальную линию близко друг от друга, цена часто колеблется взад и вперед поперек этих линий, создавая много «рыночного шума».
5. Скользящие средние подают постоянные сигналы, потому что они формируются прямо на вершине цены. Их относительная корреляция с развитием цены изменяется с каждым баром. Они также демонстрируют активную взаимосвязь в виде схождения — расхождения со всеми другими видами поддержки и сопротивления.
6. Используйте экспоненциальные Скользящие сред ние, или ЕМА, для более длинных временных форматов, но переходите к простым Скользящим средним, или SMA, для более коротких временных форматов. ЕМА придают больший вес недавнему изменению цены, в то время как SMA рассматривает каждое ценовое действие одинаково.
7. Краткосрочные SMA позволяют трейдеру понять, как будут действовать другие игроки. Рыночная публика использует простые Скользящие средние, потому что они не понимают экспоненциальные Скользящие средние. Хорошие внутридневные сигналы больше полагаются на то, что думают другие участники рынка, чем на техническую сторону сложившейся ситуации.
8. Разместите пяти-, восьми — и 13-периодные SMAHa внутри-дневных графиках для измерения силы краткосрочного тренда. При сильных движениях, Скользящие средние выстроятся в линию и укажут в одном и том же направлении. Но они отделяются по одной на максимумах и минимумах, пока цена, наконец, не пойдет в другом направлении.
9. Расположение цены относительно 200-дневной Скользящей средней определяет долгосрочную психологию инвестора. Быки живут выше 200-дневной Скользящей средней, в то время как медведи живут ниже нее. Продавцы поглощают восстановительные ралли ниже этой «линии на песке», в то время как покупатели приходят на помощь выше нее.
10. Когда 50-дневная Скользящая средняя пересекает 200-дневную Скользящую среднюю в любом направлении, это предсказывает существенное изменение в поведении покупателей и продавцов. Когда 50-дневная Скользящая средняя, повышается выше 200-дневной Скользящей средней — это называют «Золотым Крестом», втовремякакмедвежье пересечение называется «Смертельным Крестом».
11. Для цены более трудно прорваться выше снижающейся Скользящей средней, чем выше повышающейся Скользящей средней. И наоборот, более трудно для цены понизиться через повышающуюся Скользящую среднюю, чем через снижающуюся Скользящую среднюю.
12. Скользящие средние, установленные наразные временные периоды показывают скорость тренда посредством их отношения друг с другом. Измерить это можно с помощью классического индикатора MACD, или применяя множественные Скользящие средние к вашим графикам и наблюдая, как они расходятся или сходятся через определенное время.
13. Разместите 60-дневную Скользящую среднюю объема на зелено-красной гистограмме объема ниже ценового графика, что бы определить, когда определенные сессии показывают неожиданный интерес. Наклон Скользящей средней также идентифициру ет скрытое давление покупателей или продавцов.
14. Не используйте долгосрочные Скользящие средние, чтобы делать краткосрочные прогнозы, потому что их информация будет отставать от текущих событий. Тренд может быть уже зрелым и приближаться к своему завершению к тому времени, когда Скользящая средняя подаст сигнал покупки или продажи.
15. Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются Скользящими средними, когда они расходятся и сходятся вместе. Смотрите, когда одна Скользящая средняя отскакивает от другой Скользящей средней, вместо того, чтобы немедленно прорваться через нее, подтверждая, таким образом, поддержку или сопротивление. После того, как пересечение, наконец, состоялось, этот уровень становится поддержкой или сопротивлением для будущего ценового движения.
Провожу обзор сравнения скользящих средних. При помощи которых можно определять направление тренда. Цена выше скользящей – тренд вверх. Графиков и результатов в посте не размещаю (они мало кому нужны, мало понятны, и много времени займет оформление), только выводы.
Тестирование провел на фондовом рынке, 6 котировок элиты за всю историю, что дает финам. 2е из них разбиты на две части для удобства.
Важно! Скользящие в моем тестировании используются в качестве фильтра для выбора направления. Но не как сигналы для входа выхода! Потому что использовать их как точки входа – это готовая стратегия. И ее либо Вы используете, либо нет. А не используют ее многие по той причине. Что она забирает самую середину движения и все равно не всегда в плюс. Т.е. имеет нулевой эквити.
Испытываемые скользящие:
SMA – простая скользящая средняя
EMA – экспоненциально скользящая средняя
WMA – взвешенно скользящая средняя
VMA – взвешенно объемно скользящая средняя (учитывает волатильность рынка)
KAMA – скользящая Кауфмана (или скользящая адаптируемая при боковом движении)
В результате тестирования выявлены закономерности:
1) На периодах до 10 (к примеру 5), все скользящие показывают примерно такие же результаты, как если направление тренда определялось попеременно вверх / вниз.
Исключением была котировка (Сбербанк до 2007 года) с бурным трендовым ростом (1 из 8), где все скользящие показали себя значительно хуже. Чем купи и держи.
2) На боковых движениях лучшие результаты показывает скользящие с периодом менее 160. Для трендовых движений скользящие с периодом более 160.
3) Для боковых движений стратегия с попеременным входом (т.е. когда тренд не определяется) дает средние лучшие показатели. Т.е. определение тренда скользящей бессмысленно (мое личное мнение).
Теперь различия в скользящих.
Для определения тренда скользящие заняли позиции:
1) EMA 2) SMA 3) KAMA 4) VMA 5) WMA
Причем не выявил явного лидерства EMA над SMA. Все зависит от котировки и значения периода. VMA и WMA очень сильно уступают им. Вплоть до того. Что показывают результаты хуже. Чем без определения тренда.
VMA – где то дает очень хорошие результаты. Предполагаю, что они из за хаоса, т.е. в результате большого диапазона показываемых результатов у VMA.
KAMA – специфическая скользящая. На котировках с боковым и более боковым движениям (их было 2) она заняла 1 место с очень хорошим отрывом. На остальных шла после них, и так же хорошо им уступала. И для этих двух котировок диапазон до 160 давал высокие показатели в неких интервалах, как и после 160. Разброс KAMA на выбранных положительных интервалах у нее меньше, чем SMA и EMA. Т.е. KAMA более стабильна для определения тренда. Ее лучше использовать в ситуациях, когда Вы не ждете хороших красивых трендов. Период – более 160, менее 300.
Период более 300 SMA и EMA показывает средне хорошие или восходящее значение.
KAMA в большинстве начинает ухудшать. Тестирование проводил до периода 500.
Значения показателей колебались в очень большом диапазоне. Оптимизация под котировку – приветствуется.
Интересной особенностью показало значение периода 200. В нем наблюдалось V образка (дно или вершина). Т.е до нее или после нее значения были либо больше, либо меньше по нарастающей. А во многих случаях число никак не определялась. Т.е. шел либо средне линейный рост, либо падение.
В общей массе результатов выбрать лучшее значение периода для всех котировок не удалось.
И последнее: Дает ли определение тренда скользящей средней какой то эффект?
Да, дает. Более чем в 2 раза на котировках. Где наблюдался тренд больше. Чем боковое движение. В случае же, где бокового движения много, но не главенствует, KAMA улучшает значения так же в 2 и более раз. А при главенствующем боковом движении дает очень хорошие результаты. Которые, правда, не отличаются от равнопеременного вращения. Но другие индикаторы в этих обстоятельствах, наоборот, ухудшают систему.
ПС При тестировании использовал условно эталонную трендовую стратегию.
Глайдинг – это особый вид тренировки, в основе которого лежит принцип скольжения со специальными круглыми дисками. Если вы хотите улучшить ваше тело и избавиться от проблемных зон без скучных однообразных упражнений, то глайдинг-тренировки вам определенно понравятся.
Глайдинг-тренировки были разработаны американским фитнес-тренером Минди Милрей, которая хотела создать эффективную программу без прыжков и ударных нагрузок. Минди более 5 лет посвятила научным исследованиям, которые доказали высокую эффективность этого фитнес-инвентаря.
Итак, что такое глайдинг, в чем его польза и эффективность, а также какие упражнения можно выполнять с глайдинг-дисками?
ФИТНЕС-ИНВЕНТАРЬ: подробный обзор
Что такое глайдинг?
В основе глайдинга лежит принцип скольжения, который позволяет в несколько раз усилить эффективность от обычных упражнений. В итоге вы получаете очень простой и качественный тренинг, который поможет вам избавиться от проблемных зон на ногах, руках и животе и улучшить фигуру в короткий срок.
Для глайдинг-тренировок используются небольшие синтетические диски, которые обеспечивают скольжение с поверхностью. Вы подкладываете диски под ступни или ладони и выполняете скользящие движения вперед, назад, в сторону. За счет преодоления силы трения с поверхностью ваши мышцы получают дополнительную нагрузку по всей траектории движения, поэтому эффект от тренировок увеличивается в несколько раз. Кроме того, вам придется задействовать мышечный корсет для поддержания равновесия. Первое время можно придерживаться за стул при выполнении упражнений.
Оригинальные глайдинг-диски (Минди Милрей запатентовала свой метод) имеют диаметр 22 см и высоту 1 см. Но сейчас выпущены много аналогов, поэтому совсем необязательно приобретать оригинальные диски Gliding, стоимость которых, конечно, выше. Более того, вместо приобретения дополнительного инвентаря вы можете использовать любой материал, которые будет скользить по полу. Например, бумажные тарелочки, куски материала или ткани, небольшие полотенца и даже обыкновенные носки.
Преимущества глайдинга
- Глайдинг-тренировки помогут вам поработать над проблемными зонами (живот, талия, спина руки, внешняя и внутренняя поверхность бедра, ягодицы) без тяжелого и громоздкого оборудования.
- За счет дополнительного сопротивления с поверхностью при скольжении вы получаете более высокую нагрузку на мышцы, даже при выполнении классических упражнений, а значит проведете тренировку в несколько раз эффективнее.
- Упражнения с дисками для глайдинга предполагают низкоударную нагрузку, что безопасно для опорно-двигательной системы.
- Диски для глайдинга очень компактный инвентарь, который не занимает много места в комнате и который легко взять с собой в поездку.
- При выполнении скользящих упражнений задействуются мышцы кора, что не только даст дополнительную нагрузку на мышцы живота и спины для улучшения фигуры, но и поможет укрепить позвоночник и улучшить осанку.
- Помимо укрепления мышц глайдинг-упражнения отлично разрабатывают суставы во всех плоскостях, что является профилактикой многих суставных заболеваний.
- Благодаря глайдинг-упражнениям вы сможете улучшить координацию и чувство баланса.
- Глайдинг-тренировки идеальны для выполнения в домашних условиях, поскольку вместо дисков для скольжения можно использовать любой подручный материал: полотенце или небольшие кусочки ткани.
Где приобрести диски для глайдинга?
Глайдинг-диски очень компактный фитнес-инвентарь, поэтому он идеально подходит для домашних тренировок. Нет необходимости приобретать громоздкое дорогостоящее оборудование, чтобы начать совершенствовать свое тело. Диски для глайдинга станут для вас отличной альтернативой для работы над проблемными зонами не выходя из дома.
Диски для глайдинга (gliding discs) не всегда можно найти в обычных спортивных магазинах, поэтому гораздо проще их заказать на AliExpress. Диски изготавливаются из специального синтетического материала, который позволяет легко скользить по полу. При этом другая сторона диске не дает ступне соскользнуть с ее поверхности. Для комфортных тренировок достаточно одной пары дисков. Стоимость глайдинг-дисков, как правило, составляет 400-800 рублей за пару.
1. Глайдинг-диски круглые
2. Глайдинг-диски круглые
3. Глайдинг-диски овальные
4. Глайдинг-диски круглые
Противопоказания для глайдинга
Но есть у глайдинг-тренировок и противопоказания. Несмотря на низкоударную нагрузку, выполнение скользящих упражнений подходят далеко не всем. Если вы сомневаетесь, что вам показаны данные тренировки, проконсультируйтесь с врачом.
Глайдинг не рекомендуется людям со следующими проблемами:
- Варикозное расширение вен
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Артрит, артроз и другие хронические проблемы с суставами
- Большой лишний вес
- Недавно перенесенные операции
- Полное отсутствие физической подготовки
Топ-25 упражнений с глайдинг-дисками
Основные правила глайдинг-тренировок:
- Перед тренировкой освободите вокруг себя немного места. Обычно хватает небольшого квадрата 1,5 метра в ширину и длину.
- Первое время можно использовать стул или другую опору для поддержания равновесия.
- Всегда начинайте тренировку с разминки и заканчивайте растяжкой всех мышц.
- Выполняйте упражнения либо на время (30-40 секунд на каждое упражнение), либо на количество повторений (10-15 на каждую сторону). Повторяйте упражнения в 2-3 подхода или по круговой системе.
- Занимайтесь глайдингом 2-3 раза в неделю по 30-45 минут. Если вы занимаетесь по другим программам, то можете добавлять глайдинг-упражнения к своим основным тренировкам.
- Выполнять “скользящие” упражнения даже в домашних условиях желательно в кроссовках.
ТОП-50 тренеров на YouTube: наша подборка
Глайдинг-упражнения для бедер и ягодиц
1. Выпад назад
2. Боковой выпад
3. Приседания
4. Диагональные выпады
5. Отведение ноги
6. Выпады
7. Глайдинг-берпи
8. Спринтер
9. Сгибание ног лежа
10. Глайдинг-мостик
11. Разведение ног
Глайдинг-упражнения для живота и спины
1. Подтягивание колен к груди
2. Подъем ягодиц (Пик)
3. Скалолаз
4. Удары ногами вбок
5. Касание коленом локтей
6. Подтягивание колен в сторону
7. Горизонтальный бег
8. Скалолаз на одной ноге
9. Боковое скручивание
10. Глайдинг-планка
11. Обратная планка
Глайдинг-упражнения для рук и плеч
1. Глайдинг-отжимания
2. Отведение рук вперед
3. Отжимания с отведением рук
За гифки спасибо youtube-каналам: Live Fit Girl, Marsha Circuit Training, bekafit, SugarySixPack, Nicole Perry.
7 лучших видео-тренировок на основе глайдинга
Если вы предпочитаете заниматься глайдингом по готовым видео-тренировкам, то предлагаем вам 7 видео с использованием скользящих дисков. Вы можете выполнять отдельные видео, комбинировать несколько программ между собой или дополнять их вышеперечисленными упражнениями.
ТОП-50 тренеров на YouTube: наша подборка
1. Глайдинг-тренировка для ног (10 минут)
2. Глайдинг: тренировка на тряпочках (20 минут)
3. Глайдинг для живота и ног (20 минут)
4. Глайдинг от проблемных зон (30 минут)
5. Глайдинг от проблемных зон (10 минут)
6. Глайдинг для всего тела (16 минут)
7. Глайдинг для бедер и ягодиц (5 минут)
Глайдинг понравится всем, кто ищет эффективные, разнообразные и низкоударные тренировки для всего тела. Регулярное выполнение скользящих упражнений поможет вам обрести подтянутое и стройное тело в самый короткий срок без использования сложного или малодоступного оборудования.
Обязательно ознакомьтесь и с другими нашими полезными статьями:
- Как уменьшить талию и убрать бока: вся правда, особенности, советы, упражнения
- Топ-30 упражнений для внутренней части бедра + готовый план занятий
- Гиря: особенности, польза от занятий, видео с гирей + подборка упражнений